キーボードをつないだだけでは親指シフトの機能を実現できません。 親指シフトの機能を実現するには、自分の環境にあった環境構築が必要です。
Windows
Windowsのストアアプリ（ユニバーサルアプリ）でも使える「DvorakJ 親指シフトインストーラー」を使うことをおすすめします（無料）。
他に、有料ソフト（４千円台で買えます）ですが、富士通のJapanist 10またはJapanist 2003もおすすめです。変換速度が高速なので、親指シフトに向いています。親指シフトエミュレーターの「快速親指シフト」も付属しています。設定方法はこちら。
Mac
無料のソフトウェアだけで親指シフト環境を構築することができます。 こちらのページへ。
他のＯＳ
Androidでは、OyaMozcという優れた無料アプリがあります。Linux他のＯＳでも、条件に合えば使用可能です。