キーボードをつないだだけでは親指シフトの機能を実現できません。 親指シフトの機能を実現するには、自分の環境にあった環境構築が必要です。
Windows
「DvorakJ 親指シフトインストーラー（無料）」や「親指の友Mk-IIキーボードドライバ 署名版（試した後に500円）」を使うことをおすすめします。
他に、有料ソフト（４千円台で買えます）ですが、以前にOASYSワープロなどで親指シフトをされていた方は、富士通のJapanist 10またはJapanist 2003もおすすめです。親指シフトエミュレーターの「快速親指シフト」が付属しています。設定方法はこちら。
Mac
無料のソフトウェアだけで親指シフト環境を構築することができます。 こちらのページへ。
他のＯＳ
AndroidではOyaMozcという優れた無料アプリがあります。Linuxでもoyainputで親指シフトを使うことができます。